Vom Kernhandelsschalter der Wall Street, bis hin zu Hardcore-Quant-Laboren.
Nora Quant Lab wurde 2020 in Manhattan, New York, von Absolventen gegründetKolumbien、Carnegie Mellon University (CMU)、NYU Courant mitStanford Mitbegründer durch das Gründerteam. Wir haben uns von der Komfortzone der Top-Investmentbanken der Wall Street und der selbst betriebenen Handelsabteilungen führender Wertpapierfirmen verabschiedet und die strenge mathematische Logik, das dreistufige Risikokontrollsystem auf institutioneller Ebene und die technische Grundlage mit geringer Latenz, die seit mehr als zehn Jahren gemildert wurden, in diesen jungen Schwellenmarkt eingeführt, der am dringendsten eine deterministische Ordnung benötigt.
Columbia Univ.Master of Financial Engineering (MSFE)Carnegie MellonComputational Finance Ph.D. (CF Ph.D.)NYU CourantMaster in wissenschaftlicher ComputermathematikStanford Univ.Master in Finanzmathematik und Operations Research
NORA QUANT LAB · CORE DOSSIER
EST. 2020 · NY
MANHATTAN LABNew York, NY40.7128° N · 74.0060° W
VOLATILITY SURFACE MODELACTIVE
ACADEMIC ORIGINColumbia · CMU · NYU Courant · Stanford
12+Mehrjährige durchschnittliche Erfahrung im Kernhandel an der Wall Street
Strict Zero-Default Risk
ACADEMIC ROOTSDas Kernteam hat an Top-Universitäten auf der ganzen Welt studiert
Columbia UniversityCarnegie Mellon (CMU)NYU Courant InstituteStanford UniversityUC BerkeleyUChicagoTsinghua UniversityColumbia UniversityCarnegie Mellon (CMU)NYU Courant InstituteStanford UniversityUC BerkeleyUChicagoTsinghua University
WALL STREET PEDIGREEDas Kernteam hat bei führenden Market Makern und Investmentbank-Handelsschaltern gehandelt
Goldman SachsMorgan Stanley · Morgan StanleyTop Market Maker · Elektronischer Market MakerBrokerage Proprietary Trading Desk · Proprietary Trading DeskWall Street Macro Hedge Fund · Macro Hedge FundGoldman SachsMorgan Stanley · Morgan StanleyTop Market Maker · Elektronischer Market MakerBrokerage Proprietary Trading Desk · Proprietary Trading DeskWall Street Macro Hedge Fund · Macro Hedge Fund
12+JahrDer durchschnittliche Karrierehintergrund des Gründungspartners an der Wall Street
100%Die Online-Strategie muss über eine unabhängige Model-Blind-Review-Verifizierung verfügen
3StadtNew York Research · Singapur Risikokontrolle · Japan Engineering
0ArtikelEine Black-Box-Strategie, um online zu gehen, ohne die Fehlergrenze klar anzugeben
01OUR HERITAGE
Warum sind wir entschlossen? Verlassen Sie an der Wall Street Ihre Komfortzone?
01/ 04
2010 — 2014Morningside Heights · Pittsburgh · Greenwich Village
CHAPTER 012010 — 2014
In erstklassigen akademischen Sälen lernen wir, Mathematik und Zufall zu verehren.
Das Gründungsteam traf sich an Top-Universitäten in den Vereinigten Staaten – studierte Finanzingenieurwesen an der Columbia University, Computational Finance und mathematische Statistik an der Carnegie Mellon University und Ableitung stochastischer Analysis am Courant Institute der New York University. Von partiellen Black-Scholes-Differentialgleichungen bis hin zu instationären stochastischen Prozessen und Monte-Carlo-Simulationen lautet das erste Gebot, das von akademischen Dozenten gelehrt wird: Alle Modelle passen nur schlecht zur realen Welt, und Fehler und Fat-Tail-Risiken sind das Wesentliche, das mit all unseren Anstrengungen bewältigt werden muss.
„Der wertvollste Glaube, den wir in Tausenden von stürmischen Wellen an der Wall Street geschmiedet haben, ist nie, wie man riesige Gewinne fälschlicherweise vorhersagt, sondern wie man mit absoluter mathematischer Sicherheit überlebt, wenn ein außer Kontrolle geratener Sturm kommt. Was Nora tun muss, ist, diese Reihe deterministischer Waffen auf institutioneller Ebene jedem Händler zu geben, der den Markt ohne Unterschied respektiert.“
— Gründungspartnerteam von Nora Quant Lab
02FOUNDING PARTNERS
vier Wall-Street-Partner, Bleiben Sie bei den gleichen Obsessionen auf institutioneller Ebene.
Sie haben Marktrisiken für Milliarden von Dollar an echtem Gold und Silber in den Handelsabteilungen der Wall Street, in den eigenen Abteilungen führender Maklerfirmen und in hochfrequenten Marktbearbeitungsräumen der Spitzenklasse eingegangen. Jetzt haben sie in jede Zeile von Noras Systemcode die gleichen strengen mathematischen Standards und das gleiche Risikokontrollprinzip eingeprägt.
EL
Mitbegründer · CEO
Lin YihengEthan Lin
Columbia University Master of Financial Engineering (MSFE)
Ehemaliger Goldman Sachs · Leiter Aktienderivate und Volatilitätshandel
Das Wesen des Finanzmarktes besteht aus Wahrscheinlichkeit und Zufälligkeit. Es belohnt immer Ehrfurcht und Disziplin und toleriert niemals Blindheit und Glück.
GZ
Mitbegründer · Chief Research Officer (CRO)
Siran Zhou (Ph.D.)Grace Zhou, Ph.D.
Carnegie Mellon University (CMU) PhD in Computational Finance und Angewandter Statistik
Ehemaliger Leiter der Wertpapiergesellschaft · Forschungsdirektor der quantitativen Proprietary-Abteilung
Für ein wirklich brauchbares mathematisches Modell müssen Sie vor dem Schreiben der ersten Codezeile zunächst ableiten, wann es fehlschlagen wird.
DX
Mitbegründer · CTO
Xu JiamingDaniel Xu
NYU Courant · Master of Science in wissenschaftlichem Rechnen und Mathematik
Ehemaliger führender Hochfrequenz-Marketmaker · Architekt eines Kernhandelssystems mit extrem geringer Latenz
Bei exzellenter Technik geht es nicht darum zu beten, dass das System niemals schief geht, sondern darum, sicherzustellen, dass bei extremen Ausfällen der Status jeder Mikrosekunde eindeutig nachvollziehbar ist.
SC
Mitbegründer · Chief Risk Control Officer
Chen RuoxiSophia Chen
Stanford University · Master of Operations Research und Financial Engineering
Ehemaliger Vizepräsident für Marktrisikomanagement bei Morgan Stanley
Berechnen Sie vor jeder Profitversuchung zunächst mithilfe der Mathematik, ob das System auch unter dem extremsten schwarzen Schwan absolut überleben kann.
03INSTITUTIONAL DNA
Wir haben es von der Wall Street zurückgebracht, Keine Arroganz, sondern eine absolute Ehrfurcht vor der Unsicherheit.
Der Grund, warum eine wirklich angesehene quantitative Institution die Bullen und Bären überleben kann, liegt nicht an einem bestimmten „Aktiengott-Händler“, sondern an einer Reihe institutionalisierter Risikokontrollsysteme, die es Impulsen und Glück ermöglichen, sich nirgendwo zu verstecken.
KernabmessungenProprietäre Standards der Wall Street Investment BankProjektdurchführung im Nora Quant Lab
01Mathematik und Forschung
ON WALL STREET
Die strengsten mathematischen Annahmen in der Wissenschaft lehnen jede Form einer Überanpassung historischer Kurven ab.
AT NORA LAB
Jede Online-Strategie muss über vollständige Out-of-Sample-Tests, Transaktionskosten-Abnutzungs-Stresstests und Fehlergrenzenberichte verfügen.
02Die Risikokontrolle kann nicht verletzt werden
ON WALL STREET
Das hochrangige Risikokontrollsystem der Wall Street ist implementiert, mit Expositionsüberwachung auf Millisekundenebene und erzwungenen automatischen Leistungsschaltern.
AT NORA LAB
Drei Schichten harter Limitprüfungen für Einzelaufträge, Einzelwährungsengagements und den vollständigen Portfolio-Drawdown sind auf Codeebene verfestigt und können von niemandem umgangen werden.
03Nanosekunden-Engineering
ON WALL STREET
Von der Tick-Erfassung bis zum Auftragsabgleich von verschiedenen Börsen auf der ganzen Welt erfolgt die gesamte Verbindung über eine ereignisbasierte Wiedergabe und einen Abgleich.
AT NORA LAB
Mithilfe verteilter Bus- und Zeitreihenspeicher ohne Kopien hat jede Transaktion und jeder Marktpreis einen präzisen Zeitstempel im Nanosekundenbereich, und jede Anomalie kann in Sekundenschnelle lokalisiert werden.
04Transparenz und Aufrichtigkeit
ON WALL STREET
Geben Sie die illusorischen und falschen Götter und die Black-Box-Propaganda entschieden auf und stellen Sie Risikoerklärungen an die erste Stelle.
AT NORA LAB
Wir versprechen niemals risikofreie und hohe Renditen und alle Strategien legen die Backtest-Logik, die Annahmen zum maximalen Drawdown und das anwendbare Marktumfeld offen.
04MILESTONES
Fünf Jahre Niederschlag, Verwandeln Sie erstklassige akademische Methoden in Produktivität.
2020
New York · Manhattan
Quantitatives Labor eingerichtet
Die vier Gründer gründeten offiziell das Nora Quant Lab in Lower Manhattan und etablierten eine vierstufige systematische Forschungs- und Entwicklungsdisziplin „hochpräzise Daten → strenge Argumentation → mechanische Risikokontrolle → Blindprobenprüfung“.
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05GLOBAL PRESENCE
Drei Finanz- und Technologiezentren der Welt, Bauen Sie eine quantitative Verteidigungslinie rund um die Uhr auf.
Der globale Markt schließt nie, und unsere Hochfrequenz-Risikokontrolle und unsere Modellrechenleistung werden nie stillgelegt. Die nahtlose Übergabe über Zeitzonen hinweg und rund um die Uhr in New York, Singapur und Japan stellt sicher, dass das System jede Mikrosekunde von Experten überwacht wird.
Globaler Hauptsitz für Forschung und Strategie
New YorkNew York
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Strategische mathematische Modellierung, Wall-Street-Makro-Derivate-Forschung an vorderster Front, Kernmodell-Verifizierungsausschuss und institutionelles Geschäft
40.7128° N · 74.0060° W
Asien-Pazifik-Zentrum und Compliance-Risikokontrolle
SingaporeSingapur
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24/7 globales Risikoüberwachungszentrum, internationale Compliance- und Rechtsangelegenheiten, ökologische Allianz und grenzüberschreitende institutionelle Partnerunterstützung
1.3521° N · 103.8198° E
Forschungs- und Entwicklungszentrum für Low-Latency-Engineering
TokyoJapan
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Verteiltes Handelssystem mit extrem geringer Latenz, Echtzeit-Markt- und Zeitreihen-Big-Data-Plattform, Front-End-Hochleistungsterminal und interaktives Engineering
35.6762° N · 139.6503° E
BUILD WITH THE BEST
Wunsch, mit Top-Köpfen der Wall Street in Kontakt zu treten, Die anspruchsvollsten quantitativen Probleme gemeinsam lösen?
Wir erweitern derzeit unsere Einschreibungen in New York, Singapur und Japan. Wenn Sie erste Prinzipien verfolgen und Zugang zu realen Daten im Petabyte-Bereich und Clustern mit Rechenleistung auf höchstem Niveau erhalten möchten, sind Sie bei Nora Quant Lab herzlich willkommen.
