Dal trading desk principale di Wall Street, ai laboratori quantistici hardcore.
Nora Quant Lab nasce a Manhattan, New York nel 2020, da laureatiColombia、Università Carnegie Mellon (CMU)、Corso della New York University conStanford co-fondato dal team fondatore. Dicendo addio alla zona di comfort delle principali banche di investimento di Wall Street e dei trading desk autogestiti delle principali società di intermediazione mobiliare, abbiamo iniettato la rigorosa logica matematica, il sistema di controllo del rischio a tre livelli a livello istituzionale e le fondamenta ingegneristiche a bassa latenza che sono state temperate per più di dieci anni in questo giovane mercato emergente che necessita maggiormente di un ordine deterministico.
Columbia Univ.Maestro di ingegneria finanziaria (MSFE)Carnegie MellonDottorato in Finanza Computazionale. (Dottorato CF)NYU CourantMaster in Matematica Scientifica ComputazionaleStanford Univ.Master in Matematica Finanziaria e Ricerca Operativa
NORA QUANT LAB · CORE DOSSIER
EST. 2020 · NY
MANHATTAN LABNew York, NY40.7128° N · 74.0060° W
VOLATILITY SURFACE MODELACTIVE
ACADEMIC ORIGINColumbia · CMU · NYU Courant · Stanford
12+Anni di esperienza media nel trading desk principale di Wall Street
Strict Zero-Default Risk
ACADEMIC ROOTSIl team principale si è laureato nelle migliori università di tutto il mondo
Columbia UniversityCarnegie Mellon (CMU)NYU Courant InstituteStanford UniversityUC BerkeleyUChicagoTsinghua UniversityColumbia UniversityCarnegie Mellon (CMU)NYU Courant InstituteStanford UniversityUC BerkeleyUChicagoTsinghua University
WALL STREET PEDIGREEIl team principale ha operato presso i principali market maker e trading desk di banche di investimento
Goldman SachsMorgan Stanley · Morgan StanleyMiglior Market Maker · Market Maker elettronicoTrading Desk proprietario di intermediazione · Trading Desk proprietarioFondo hedge macro di Wall Street · Fondo hedge macroGoldman SachsMorgan Stanley · Morgan StanleyMiglior Market Maker · Market Maker elettronicoTrading Desk proprietario di intermediazione · Trading Desk proprietarioFondo hedge macro di Wall Street · Fondo hedge macro
12+annoBackground professionale medio di Wall Street del socio fondatore
100%La strategia online deve avere un modello di verifica di revisione cieca indipendente
3cittàRicerca di New York · Controllo dei rischi di Singapore · Ingegneria di Giappone
0ArticoloUna strategia a scatola nera per andare online senza indicare chiaramente il limite del fallimento
01OUR HERITAGE
Perché siamo determinati Uscire dalla tua zona di comfort a Wall Street?
01/ 04
2010 — 2014Morningside Heights · Pittsburgh · Greenwich Village
CHAPTER 012010 — 2014
Nelle migliori aule accademiche impariamo a venerare la matematica e la casualità.
Il team fondatore si è riunito nelle migliori università degli Stati Uniti: studiava ingegneria finanziaria alla Columbia University, finanza computazionale e statistica matematica alla Carnegie Mellon University e calcolo stocastico al Courant Institute della New York University. Dalle equazioni differenziali parziali di Black-Scholes ai processi stocastici non stazionari e alle simulazioni Monte Carlo, il primo comandamento insegnato dai docenti accademici è: tutti i modelli sono semplicemente inadeguati al mondo reale, e gli errori e i rischi di coda grassa sono l’essenza che deve essere gestita con tutti i nostri sforzi.
calcolo stocasticoserie temporali non stazionarieAnalisi MontecarloIstituto Courant
"La convinzione più preziosa che abbiamo forgiato in migliaia di ondate di tempesta a Wall Street non è mai come prevedere falsamente enormi profitti, ma come sopravvivere con assoluta certezza matematica quando arriva una tempesta fuori controllo. Ciò che Nora deve fare è consegnare questo insieme di armi deterministiche a livello istituzionale a ogni trader che rispetta il mercato senza distinzioni."
— Team dei partner fondatori di Nora Quant Lab
02FOUNDING PARTNERS
quattro partner di Wall Street, Attenersi allo stesso insieme di ossessioni a livello istituzionale.
Hanno assunto rischi di mercato per miliardi di dollari di oro e argento reali nei trading desk di Wall Street, nei dipartimenti proprietari dei principali intermediari e nelle più importanti sale macchine di creazione del mercato ad alta frequenza. Ora hanno impresso gli stessi rigorosi standard matematici e gli stessi risultati di controllo del rischio in ogni riga del codice di sistema di Nora.
EL
Cofondatore · Amministratore Delegato
Lin YihengEthan Lin
Master in ingegneria finanziaria della Columbia University (MSFE)
Ex Goldman Sachs · Responsabile dei derivati azionari e del trading sulla volatilità
L’essenza del mercato finanziario è la probabilità e la casualità. Premia sempre lo stupore e la disciplina e non tollera mai la cecità e la fortuna.
GZ
Co-fondatore · Direttore della ricerca (CRO)
Siran Zhou (Ph.D.)Grace Zhou, Ph.D.
Dottorato di ricerca in Finanza Computazionale e Statistica Applicata alla Carnegie Mellon University (CMU).
Ex capo della società di titoli · Direttore della ricerca del dipartimento proprietario quantitativo
Per un modello matematico veramente fattibile, prima di scrivere la prima riga di codice, è necessario dedurre quando fallirà.
DX
Co-fondatore · CTO
Xu JiamingDaniel Xu
NYU Courant · Master of Science in Informatica scientifica e matematica
Ex importante market maker ad alta frequenza · Architetto del sistema di trading core a latenza ultra-bassa
Un'ingegneria eccellente non significa pregare che il sistema non vada mai male, ma garantire che quando si verificano guasti estremi, lo stato di ogni microsecondo sia chiaramente tracciabile.
SC
Co-fondatore · Direttore del controllo dei rischi
Chen RuoxiSophia Chen
Università di Stanford · Master in ricerca operativa e ingegneria finanziaria
Ex vicepresidente della gestione del rischio di mercato di Morgan Stanley
Prima di ogni tentazione di profitto, bisogna prima calcolare con la matematica se il sistema può assolutamente sopravvivere sotto il cigno nero più estremo.
03INSTITUTIONAL DNA
L'abbiamo riportato da Wall Street, Non arroganza, ma un assoluto timore reverenziale per l’incertezza.
La ragione per cui un’istituzione quantitativa veramente rispettata può sopravvivere ai tori e agli orsi non è dovuta ad un certo “dio trader azionario” confezionato, ma ad una serie di sistemi di controllo del rischio istituzionalizzati che consentono all’impulso e alla fortuna di non avere nessun posto dove nascondersi.
dimensioni fondamentaliStandard proprietari della Wall Street Investment BankEsecuzione del progetto Nora Quant Lab
01Matematica e ricerca
ON WALL STREET
I presupposti matematici più rigorosi nel mondo accademico rifiutano qualsiasi forma di overfitting della curva storica.
AT NORA LAB
Ciascuna strategia online deve disporre di test completi fuori campione, stress test di attrito dei costi di transazione e reporting sui limiti di errore.
02Il controllo del rischio non può essere violato
ON WALL STREET
Viene implementato il sistema di controllo del rischio senior di Wall Street, con monitoraggio dell’esposizione a livello di millisecondo e interruttori automatici forzati.
AT NORA LAB
Tre livelli di controlli dei limiti fondamentali per il singolo ordine, l’esposizione alla singola valuta e il prelievo dell’intero portafoglio sono consolidati a livello di codice e non possono essere aggirati da nessuno.
03Ingegneria dei nanosecondi
ON WALL STREET
Dalla raccolta dei tick all'abbinamento degli ordini da varie borse in tutto il mondo, l'intero collegamento è riproduzione e riconciliazione basata su eventi.
AT NORA LAB
Utilizzando il bus distribuito a copia zero e l'archiviazione di serie temporali, ogni transazione e prezzo di mercato ha un timestamp preciso nell'ordine dei nanosecondi e qualsiasi anomalia può essere individuata in pochi secondi.
04Trasparenza e sincerità
ON WALL STREET
Abbandonate risolutamente gli dei illusori e falsi e la propaganda della scatola nera, e mettete al primo posto la spiegazione del rischio.
AT NORA LAB
Non promettiamo mai rendimenti elevati e privi di rischio e tutte le strategie rivelano la logica del backtest, le ipotesi di prelievo massimo e il contesto di mercato applicabile.
04MILESTONES
Cinque anni di precipitazioni, Trasforma la migliore metodologia accademica in produttività.
2020
New York · Manhattan
Istituito il laboratorio quantitativo
I quattro fondatori fondarono formalmente il Nora Quant Lab a Lower Manhattan e stabilirono una disciplina sistematica di ricerca e sviluppo su quattro livelli di "dati ad alta precisione → ragionamento rigoroso → controllo del rischio meccanico → revisione del campione cieco".
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05GLOBAL PRESENCE
Tre centri finanziari e tecnologici nel mondo, Costruisci una linea di difesa quantitativa 24 ore su 24.
Il mercato globale non si chiude mai e il nostro controllo del rischio ad alta frequenza e la nostra potenza di calcolo dei modelli non si spengono mai. Il passaggio senza soluzione di continuità attraverso i fusi orari e 24 ore su 24 a New York, Singapore e Giappone garantisce che il sistema sia monitorato da esperti ogni microsecondo.
Quartier generale della ricerca e della strategia globale
New Yorknuova york
--:--:--
Modellazione matematica strategica, ricerca in prima linea sui macro derivati di Wall Street, comitato di verifica del modello principale e attività istituzionale
40.7128° N · 74.0060° W
Centro Asia Pacifico e controllo dei rischi di conformità
Singaporesingapore
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Centro di monitoraggio globale dei rischi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, conformità internazionale e affari legali, alleanza ecologica e supporto di partner istituzionali transfrontalieri
1.3521° N · 103.8198° E
Centro di ricerca e sviluppo di ingegneria a bassa latenza
TokyoGiappone
--:--:--
Sistema di trading distribuito a latenza ultra-bassa, piattaforma per big data di mercato e serie temporali in tempo reale, terminale front-end ad alte prestazioni e ingegneria interattiva
35.6762° N · 139.6503° E
BUILD WITH THE BEST
Desiderio di entrare in contatto con le migliori menti di Wall Street, Risolvere insieme le proposte quantitative più impegnative?
Stiamo attualmente espandendo le nostre iscrizioni a New York, Singapore e Giappone. Se persegui i principi primi e desideri avere accesso a dati reali a livello di petabyte e cluster di potenza di calcolo di alto livello, benvenuto in Nora Quant Lab.
