01OUR HERITAGEทำไมเราถึงตัดสินใจ
กำลังก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายของคุณบน Wall Street หรือไม่?
01/ 04
2010 — 2014มอร์นิ่งไซด์ไฮท์ส · พิตต์สเบิร์ก · กรีนิชวิลเลจ
CHAPTER 012010 — 2014
ในห้องโถงวิชาการชั้นนำ เราเรียนรู้ที่จะเคารพคณิตศาสตร์และการสุ่ม
ทีมผู้ก่อตั้งพบกันที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา โดยศึกษาวิศวกรรมการเงินที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย การเงินเชิงคำนวณและสถิติทางคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้ เมลลอน และศึกษาแคลคูลัสเชิงสุ่มที่สถาบัน Courant แห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก จากสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยของ Black-Scholes ไปจนถึงกระบวนการสุ่มที่ไม่คงที่และการจำลองแบบมอนติคาร์โล คำสั่งแรกที่สอนโดยอาจารย์ผู้สอนคือ แบบจำลองทั้งหมดไม่เหมาะกับโลกแห่งความเป็นจริง และข้อผิดพลาดและความเสี่ยงที่ร้ายแรงคือสิ่งสำคัญที่ต้องจัดการด้วยความพยายามทั้งหมดของเรา
แคลคูลัสสุ่มอนุกรมเวลาที่ไม่คงที่การวิเคราะห์มอนติคาร์โลสถาบันคูรันต์
"ความเชื่ออันล้ำค่าที่สุดที่เราสร้างขึ้นจากคลื่นพายุหลายพันลูกในวอลล์สตรีทนั้นไม่ใช่วิธีการทำนายผลกำไรมหาศาลอย่างผิดพลาด แต่เป็นวิธีการเอาตัวรอดด้วยความแน่นอนทางคณิตศาสตร์สัมบูรณ์เมื่อเกิดพายุที่ไม่สามารถควบคุมได้ สิ่งที่ Nora ต้องทำคือมอบชุดอาวุธที่กำหนดระดับสถาบันชุดนี้ให้กับเทรดเดอร์ทุกคนที่เคารพตลาดโดยไม่มีความแตกต่าง"
— ทีมพันธมิตรผู้ก่อตั้ง Nora Quant Lab
