NORAQUANT
Cooperación de marca blancaPrograma de afiliadosDescargar aplicaciónPerfil de la empresaReclutamiento
Investigación cuantitativa inteligenteObtener aplicación
pagina de inicio/Perfil de la empresa
ABOUT NORA · EST. 2020 · MANHATTAN, NEW YORK

Desde la mesa de operaciones central de Wall Street,
a laboratorios cuantitativos incondicionales.

Nora Quant Lab nació en Manhattan, Nueva York en 2020, por graduadoscolombia、Universidad Carnegie Mellon (CMU)、Courant de la Universidad de Nueva York constanford cofundado por el equipo fundador. Al despedirnos de la zona de confort de los principales bancos de inversión de Wall Street y de las mesas de operaciones autooperadas de las principales firmas de valores, hemos inyectado la lógica matemática rigurosa, el sistema de control de riesgos de tres niveles a nivel institucional y la base de ingeniería de baja latencia que se han templado durante más de diez años en este joven mercado emergente que más necesita un orden determinista.

Explora la historia de la fundación Conozca a los socios fundadores
Columbia Univ.Maestría en Ingeniería Financiera (MSFE)Carnegie MellonDoctorado en Finanzas Computacionales. (Doctorado en CF)NYU CourantMaestría en Matemática Científica ComputacionalStanford Univ.Maestría en Matemática Financiera e Investigación de Operaciones
NORA QUANT LAB · CORE DOSSIER
EST. 2020 · NY
MANHATTAN LABNew York, NY40.7128° N · 74.0060° W
VOLATILITY SURFACE MODELACTIVE
ACADEMIC ORIGINColumbia · CMU · NYU Courant · Stanford
12+Años de experiencia promedio en la mesa de operaciones central de Wall Street
Strict Zero-Default Risk
ACADEMIC ROOTSEl equipo central se graduó en las mejores universidades de todo el mundo.
Columbia UniversityCarnegie Mellon (CMU)NYU Courant InstituteStanford UniversityUC BerkeleyUChicagoTsinghua UniversityColumbia UniversityCarnegie Mellon (CMU)NYU Courant InstituteStanford UniversityUC BerkeleyUChicagoTsinghua University
WALL STREET PEDIGREEEl equipo central ha negociado con los principales creadores de mercado y mesas de negociación de bancos de inversión.
Goldman SachsMorgan Stanley · Morgan StanleyPrincipal creador de mercado · Creador de mercado electrónicoMesa de Negociación Propia de Corretaje · Mesa de Negociación PropiaFondo de cobertura macro de Wall Street · Fondo de cobertura macroGoldman SachsMorgan Stanley · Morgan StanleyPrincipal creador de mercado · Creador de mercado electrónicoMesa de Negociación Propia de Corretaje · Mesa de Negociación PropiaFondo de cobertura macro de Wall Street · Fondo de cobertura macro
12+añoExperiencia profesional promedio en Wall Street del socio fundador
100%La estrategia en línea debe contar con una verificación de revisión ciega del modelo independiente.
3ciudadInvestigación de Nueva York · Control de riesgos de Singapur · Ingeniería de Japón
0ArtículoUna estrategia de caja negra para conectarse sin establecer claramente el límite del fracaso
01OUR HERITAGE

¿Por qué estamos decididos?
¿Salir de su zona de confort en Wall Street?

01/ 04
2010 — 2014Morningside Heights · Pittsburgh · Greenwich Village
CHAPTER 012010 — 2014

En las mejores salas académicas aprendemos a venerar las matemáticas y la aleatoriedad.

El equipo fundador se reunió en las mejores universidades de los Estados Unidos: estudió ingeniería financiera en la Universidad de Columbia, finanzas computacionales y estadística matemática en la Universidad Carnegie Mellon y derivación de cálculo estocástico en el Instituto Courant de la Universidad de Nueva York. Desde las ecuaciones diferenciales parciales de Black-Scholes hasta los procesos estocásticos no estacionarios y las simulaciones de Monte Carlo, el primer mandamiento que enseñan los instructores académicos es: todos los modelos se ajustan mal al mundo real, y los errores y los riesgos de cola gruesa son la esencia que debemos gestionar con todos nuestros esfuerzos.

cálculo estocásticoseries de tiempo no estacionariasAnálisis de MontecarloInstituto Courant

"La creencia más preciosa que hemos forjado en miles de olas tormentosas en Wall Street nunca es cómo predecir falsamente enormes ganancias, sino cómo sobrevivir con absoluta certeza matemática cuando llega una tormenta fuera de control. Lo que Nora tiene que hacer es entregar este conjunto de armas deterministas a nivel institucional a cada operador que respete el mercado sin distinción".

— Equipo de socios fundadores de Nora Quant Lab
02FOUNDING PARTNERS

cuatro socios de Wall Street,
Cíñete al mismo conjunto de obsesiones a nivel institucional.

Han asumido riesgos de mercado por miles de millones de dólares en oro y plata reales en las mesas de operaciones de Wall Street, en los departamentos propietarios de las principales casas de bolsa y en las principales salas de máquinas de creación de mercados de alta frecuencia. Ahora, han grabado los mismos estrictos estándares matemáticos y el mismo control de riesgos en cada línea del código del sistema de Nora.

EL
Cofundador · Director ejecutivo

Lin Yi HengEthan Lin

Maestría en Ingeniería Financiera de la Universidad de Columbia (MSFE)
Ex Goldman Sachs · Jefe de Derivados de Acciones y Negociación de Volatilidad

La esencia del mercado financiero es la probabilidad y la aleatoriedad. Siempre recompensa el asombro y la disciplina y nunca tolera la ceguera y la suerte.

GZ
Cofundador · Director de Investigación (CRO)

Siran Zhou (Ph.D.)Grace Zhou, Ph.D.

Doctorado en Finanzas Computacionales y Estadística Aplicada de la Universidad Carnegie Mellon (CMU)
Exdirector de la Sociedad de Valores·Director de Investigación del Departamento de Propiedad Cuantitativa

Para un modelo matemático verdaderamente viable, antes de escribir la primera línea de código, primero se debe deducir cuándo fallará.

DX
Cofundador · CTO

Xu Jia MingDaniel Xu

NYU Courant · Maestría en Ciencias en Computación Científica y Matemáticas
Ex destacado creador de mercado de alta frecuencia · Arquitecto del sistema central de comercio de latencia ultrabaja

Una ingeniería excelente no consiste en rezar para que el sistema nunca falle, sino en garantizar que cuando se produzcan fallos extremos, el estado de cada microsegundo sea claramente rastreable.

SC
Cofundador · Director de Control de Riesgos

Chen RuoxiSophia Chen

Universidad de Stanford · Maestría en Investigación de Operaciones e Ingeniería Financiera
Ex vicepresidente de gestión de riesgos de mercado de Morgan Stanley

Antes de cualquier tentación de obtener ganancias, primero utilice las matemáticas para calcular si el sistema puede sobrevivir absolutamente bajo el cisne negro más extremo.

03INSTITUTIONAL DNA

Lo trajimos de Wall Street,
No arrogancia, sino un asombro absoluto ante la incertidumbre.

La razón por la que una institución cuantitativa verdaderamente respetada puede sobrevivir a los alcistas y bajistas no es por un determinado "comerciante dios de las acciones", sino por un conjunto de sistemas de control de riesgos institucionalizados que permiten que el impulso y la suerte no tengan dónde esconderse.

dimensiones centralesNormas patentadas de los bancos de inversión de Wall StreetEjecución del proyecto Nora Quant Lab
01Matemáticas e Investigación
ON WALL STREET

Los supuestos matemáticos más rigurosos del mundo académico rechazan cualquier forma de sobreajuste de curvas históricas.

AT NORA LAB

Cada estrategia en línea debe contar con pruebas completas fuera de la muestra, pruebas de estrés por desgaste de costos de transacción e informes de límites de fallas.

02El control de riesgos no se puede violar.
ON WALL STREET

Se implementa el sistema de control de riesgos senior de Wall Street, con monitoreo de exposición a nivel de milisegundos y disyuntores automáticos forzados.

AT NORA LAB

Tres capas de controles de límites estrictos para orden única, exposición a moneda única y reducción total de la cartera se solidifican a nivel de código y nadie puede pasarlos por alto.

03Ingeniería de nanosegundos
ON WALL STREET

Desde la recopilación de Tick hasta la comparación de pedidos de varios intercambios en todo el mundo, todo el enlace es reproducción y conciliación basada en eventos.

AT NORA LAB

Utilizando bus distribuido de copia cero y almacenamiento de series temporales, cada transacción y precio de mercado tiene una marca de tiempo precisa de nanosegundos, y cualquier anomalía se puede localizar en segundos.

04Transparencia y sinceridad.
ON WALL STREET

Abandonar resueltamente los dioses ilusorios y falsos y la propaganda de caja negra, y anteponer la explicación del riesgo.

AT NORA LAB

Nunca prometemos altos rendimientos y libres de riesgo, y todas las estrategias revelan la lógica del backtest, los supuestos de reducción máxima y el entorno de mercado aplicable.

04MILESTONES

Cinco años de precipitaciones,
Convierta la mejor metodología académica en productividad.

2020
nueva york · manhattan

Laboratorio cuantitativo establecido

Los cuatro fundadores establecieron formalmente Nora Quant Lab en el Bajo Manhattan y establecieron una disciplina de I + D sistemática de cuatro niveles de "datos de alta precisión → razonamiento riguroso → control de riesgos mecánicos → revisión de muestras ciegas".

1 / 6
05GLOBAL PRESENCE

Tres centros financieros y tecnológicos en el mundo,
Construya una línea de defensa cuantitativa de 24 horas.

El mercado global nunca cierra y nuestro control de riesgos de alta frecuencia y nuestra potencia informática de modelos nunca se cierran. La transferencia fluida entre zonas horarias y las 24 horas del día en Nueva York, Singapur y Japón garantiza que el sistema sea monitoreado por expertos en cada microsegundo.

Sede de Investigación y Estrategia Global

New Yorknueva york

--:--:--

Modelado matemático estratégico, investigación de derivados macroeconómicos de primera línea de Wall Street, comité de verificación de modelos centrales y negocios institucionales

40.7128° N · 74.0060° W
Centro de Asia Pacífico y control de riesgos de cumplimiento

Singaporesingapur

--:--:--

Centro de monitoreo de riesgos global 24 horas al día, 7 días a la semana, cumplimiento internacional y asuntos legales, alianza ecológica y apoyo a socios institucionales transfronterizos

1.3521° N · 103.8198° E
Centro de I+D de ingeniería de baja latencia

TokyoJapón

--:--:--

Sistema de comercio distribuido de latencia ultrabaja, mercado en tiempo real y plataforma de big data de series temporales, terminal front-end de alto rendimiento e ingeniería interactiva

35.6762° N · 139.6503° E
BUILD WITH THE BEST

Deseo de conectarse con las mejores mentes de Wall Street,
¿Resolver juntos las proposiciones cuantitativas más exigentes?

Actualmente estamos ampliando nuestra inscripción en Nueva York, Singapur y Japón. Si persigue los primeros principios y está ansioso por obtener acceso a datos reales a nivel de petabytes y grupos de potencia informática de alto nivel, bienvenido a unirse a Nora Quant Lab.

Ver todas las posiciones abiertas