Nora Quant Lab은 2020년 뉴욕 맨해튼에서 졸업생들에 의해 탄생했습니다.콜롬비아、카네기멜론대학교(CMU)、NYU 쿠란트 와스탠포드 창립팀이 공동 창립했습니다. 월스트리트 최고의 투자 은행과 선도적인 증권 회사의 자체 운영 트레이딩 데스크라는 안락한 영역에 작별을 고하면서 우리는 결정론적 질서가 가장 필요한 이 신흥 시장에 10년 이상 단련된 엄격한 수학적 논리, 기관 수준의 3단계 위험 제어 시스템 및 지연 시간이 짧은 엔지니어링 기반을 주입했습니다.
창립팀은 컬럼비아 대학교에서 금융공학을 공부하고, 카네기 멜론 대학교에서 전산 금융 및 수학 통계학을 공부하고, 뉴욕 대학교 쿠란트 연구소에서 확률론적 미적분학을 도출하는 등 미국 최고의 대학에서 만났습니다. Black-Scholes 편미분 방정식부터 비정상 확률론적 프로세스 및 Monte Carlo 시뮬레이션에 이르기까지 학술 강사가 가르치는 첫 번째 계명은 모든 모델이 현실 세계에 적합하지 않으며 오류와 뚱뚱한 꼬리 위험은 모든 노력을 기울여 관리해야 하는 본질입니다.
"월스트리트의 수천 번의 폭풍우 속에서 우리가 쌓아온 가장 귀중한 믿음은 막대한 이익을 어떻게 잘못 예측하는가가 아니라 통제할 수 없는 폭풍이 닥쳤을 때 절대적인 수학적 확실성을 가지고 살아남는 방법입니다. Nora가 해야 할 일은 차별 없이 시장을 존중하는 모든 거래자에게 제도적 수준의 결정론적 무기 세트를 건네주는 것입니다."
— Nora Quant Lab 창립 파트너 팀
그들은 월스트리트 트레이딩 데스크, 주요 중개회사의 독점 부서, 최고 빈도의 시장 형성 기계실에서 수십억 달러에 달하는 실제 금과 은에 대한 시장 위험을 감수했습니다. 이제 그들은 Nora 시스템 코드의 모든 라인에 동일한 엄격한 수학적 표준과 위험 제어 결과를 각인시켰습니다.
금융시장의 본질은 확률과 무작위성이다. 그것은 항상 경외심과 규율을 보상하며 실명과 행운을 결코 용납하지 않습니다.
실제로 실행 가능한 수학적 모델을 위해서는 첫 번째 코드 줄을 작성하기 전에 먼저 코드가 언제 실패할지 추론해야 합니다.
뛰어난 엔지니어링은 시스템이 결코 잘못되지 않기를 바라는 것이 아니라 극심한 오류가 발생할 때 모든 마이크로초의 상태를 명확하게 추적할 수 있도록 보장하는 것입니다.
모든 이익에 대한 유혹을 받기 전에 먼저 수학을 사용하여 시스템이 가장 극단적인 검은 백조 하에서도 살아남을 수 있는지 여부를 계산하십시오.
진정으로 존경받는 퀀트 기관이 강세와 약세에서 살아남을 수 있는 이유는 특정 포장된 "주식의 신 트레이더"가 아니라 충동과 행운이 숨길 곳이 없도록 허용하는 일련의 제도화된 위험 통제 시스템에 있습니다.
학계에서 가장 엄격한 수학적 가정은 모든 형태의 과거 곡선 과적합을 거부합니다.
각 온라인 전략에는 완전한 표본 외 테스트, 거래 비용 감소 스트레스 테스트 및 실패 경계 보고가 포함되어야 합니다.
밀리초 수준의 노출 모니터링 및 강제 자동 회로 차단기를 갖춘 월스트리트의 고위 위험 제어 시스템이 구현됩니다.
단일 주문, 단일 통화 노출 및 전체 포트폴리오 손실에 대한 3가지 계층의 하드 코어 한도 확인이 코드 수준에서 강화되어 누구도 우회할 수 없습니다.
Tick 수집부터 전 세계 다양한 거래소의 주문 매칭까지 전체 링크는 이벤트 기반 재생 및 조정입니다.
무복제 분산 버스 및 시계열 스토리지를 사용하여 모든 거래 및 시장 가격은 정확한 나노초 타임 스탬프를 가지며 모든 이상 현상을 몇 초 안에 찾을 수 있습니다.
환상적이고 거짓된 신과 블랙박스 선전을 단호히 버리고, 위험 설명을 최우선으로 삼으십시오.
우리는 위험이 없고 높은 수익을 약속하지 않으며 모든 전략은 백테스트 논리, 최대 손실 가정 및 적용 가능한 시장 환경을 공개합니다.
4명의 창립자는 Lower Manhattan에 공식적으로 Nora Quant Lab을 설립하고 "고정밀 데이터 → 엄격한 추론 → 기계적 위험 제어 → 블라인드 샘플 검토"의 4단계 체계적인 R&D 규율을 확립했습니다.
글로벌 시장은 결코 닫히지 않으며, 우리의 고주파 위험 제어 및 모델 컴퓨팅 능력은 결코 종료되지 않습니다. 시간대에 관계없이 뉴욕, 싱가포르, 일본에서 24시간 내내 원활한 핸드오버를 통해 전문가가 매 마이크로초마다 시스템을 모니터링합니다.
전략적 수학적 모델링, 월스트리트 일선 거시 파생상품 연구, 핵심모델 검증위원회 및 기관사업
연중무휴 글로벌 위험 모니터링 센터, 국제 규정 준수 및 법률 업무, 생태 동맹 및 국경 간 기관 파트너 지원
초저지연 분산거래 시스템, 실시간 시장 및 시계열 빅데이터 플랫폼, 프론트엔드 고성능 단말 및 인터랙티브 엔지니어링
현재 뉴욕, 싱가포르, 일본에서 등록을 확대하고 있습니다. 첫 번째 원칙을 추구하고 페타바이트 수준의 실제 데이터와 최고 수준의 컴퓨팅 파워 클러스터에 액세스하고 싶다면 Nora Quant Lab에 오신 것을 환영합니다.
